- ISIN
- US1971995402
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 18 авг. 2011 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAEZX
Columbia Acorn European Fund (CAEZX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции CAEZX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAEZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Acorn European Fund (CAEZX) показал доход в 6.63% с начала года и 13.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAEZX составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Acorn European Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAEZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAEZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.57% | 1.43% | -11.13% | 9.96% | 2.76% | -0.83% | 6.63% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -0.28% | -2.75% | 5.17% | 9.56% | 4.20% | -0.96% | 1.35% | 1.12% | -2.32% | 0.62% | 2.24% | 24.00% |
| 2024 | -3.80% | 3.03% | 1.84% | -5.96% | 7.81% | -3.16% | 6.68% | 3.04% | 0.54% | -7.33% | -1.93% | -3.75% | -4.20% |
| 2023 | 8.28% | 0.31% | 3.77% | 3.63% | -1.20% | 1.08% | 2.06% | -5.98% | -7.78% | -6.72% | 16.95% | 11.09% | 25.11% |
| 2022 | -15.25% | -6.06% | -1.84% | -9.24% | -2.15% | -12.25% | 12.59% | -10.92% | -14.66% | 8.01% | 13.51% | -3.03% | -38.02% |
| 2021 | 0.25% | 0.36% | -1.08% | 8.80% | 2.77% | 0.23% | 6.03% | 3.95% | -7.33% | 5.56% | -3.04% | 4.42% | 21.76% |
Метрики бенчмарка
Columbia Acorn European Fund has an annualized alpha of -1.27%, beta of 0.83, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2011.
- This fund participated in 122.19% of S&P 500 Index downside but only 99.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.27%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 99.50%
- Участие в снижении
- 122.19%
Комиссия
Комиссия CAEZX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAEZX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAEZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.93 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.52 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Acorn European Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.16 | $5.16 | $0.64 | $0.22 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.24 | $0.12 | $0.24 | $0.16 | $0.23 |
Дивидендный доход | 19.66% | 20.97% | 2.67% | 0.84% | 0.00% | 0.40% | 0.45% | 1.04% | 0.77% | 1.26% | 1.10% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Acorn European Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.16 | $5.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Acorn European Fund показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Columbia Acorn European Fund составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.98%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.36%март 2020 г. | 2mo 20d | 3mo 29d | 6mo 19dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.93%дек. 2018 г. | 6mo 13d | 10mo 12d | 1y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.99%февр. 2016 г. | 1y 8mo | 1y 2mo | 2y 10moиюнь 2014 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.88%дек. 2011 г. | 1mo 17d | 2mo 11d | 3mo 28dокт. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| CAEZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -56.78% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.10% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -18.90% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -25.43% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.98% | -33.92% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.74% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.72% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.97% | +1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAEZX
Добавьте Columbia Acorn European Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAEZX