Сравнение CAEIX с PGVFX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAEIX returned 11.57%/yr vs 11.11%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 20.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAEIX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции PGVFX немного отстают с 11.11%.
CAEIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.57%
PGVFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам CAEIX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 17.95% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 20.41% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between CAEIX and PGVFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.80 |
The correlation between CAEIX and PGVFX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
CAEIX
PGVFX
Сравнение CAEIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.53 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 16.30 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и PGVFX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -68.09% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -8.76% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -12.53% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -27.58% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -41.26% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.33% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -11.28% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.43% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и PGVFX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.23% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 10.15% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.24% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 13.86% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.87% | +3.85% |
Сравнение комиссий CAEIX и PGVFX
И CAEIX, и PGVFX имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и PGVFX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PGVFX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.61% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.30% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and PGVFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (6.86%) compared to PGVFX (4.23%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор