Сравнение CAEIX с CFICX

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 10.27% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CFICX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа CFICX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAEIX и CFICX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CFICX в 4.50%

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и CFICX.

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.