PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и ESIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR

Сравнение комиссий CADUX и ESIIX

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

CADUX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.22

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

4.58

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.73

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.99

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

16.51

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.22

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

1.67

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между CADUX и ESIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и ESIIX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и ESIIX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-26.87%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.44%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-6.18%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.86%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.76%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и ESIIX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.33%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.98%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

3.15%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

3.16%

+0.96%