PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUSD=X с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUSD=X с OD7F.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAD/USD (CADUSD=X) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE).

OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUSD=X и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAD/USD (CADUSD=X) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUSD=X и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CADUSD=X
CAD/USD		-1.37%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		61.96%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%40.41%-18.19%-9.32%

Доходность по периодам

С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 61.96%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям OD7F.DE по среднегодовой доходности: -0.62% против 7.91% соответственно.

CADUSD=X

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.52%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
-0.62%

OD7F.DE

1 день
3.50%
1 месяц
24.95%
С начала года
61.96%
6 месяцев
56.58%
1 год
32.83%
3 года*
13.30%
5 лет*
22.06%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAD/USD

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=X
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

CADUSD=X vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUSD=X c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUSD=XOD7F.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.83

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.31

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.06

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

3.82

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUSD=X vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUSD=X на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа OD7F.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUSD=X и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUSD=XOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.63

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.13

+0.10

Корреляция

Корреляция между CADUSD=X и OD7F.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CADUSD=X и OD7F.DE

Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и OD7F.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUSD=XOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-96.85%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-21.95%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-38.39%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-82.12%

+64.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.21%

-77.61%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-74.16%

+53.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

11.85%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUSD=X и OD7F.DE

Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.99%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUSD=XOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

21.51%

-20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

29.13%

-25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

39.20%

-34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

34.78%

-28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

38.19%

-31.86%