Сравнение CACX.L с ^N225
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, CACX.L returned 11.93%/yr vs 11.23%/yr for ^N225. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.66%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 11.93% против 11.23% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
^N225
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 28.66%
- 6 месяцев
- 25.99%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
^N225 Nikkei 225 | 28.66% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^N225 is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
CACX.L
^N225
Сравнение CACX.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.47 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 13.05 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^N225
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ^N225 в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -34.96% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.44% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -22.75% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -23.10% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -24.67% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.51% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -8.59% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.52% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^N225
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.36%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 8.89% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 20.09% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 24.46% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.92% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.23% | -3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^N225 have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор