Сравнение CACX.L с ^IBEX
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.52%/yr vs 8.54%/yr for ^IBEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.54% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 3.45%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 8.54%
- Всё время*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.54% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
^IBEX IBEX 35 Index | 8.28% | 57.26% | 9.56% | 20.31% | -0.39% | 1.23% | -10.67% | 5.47% | -14.13% | 11.98% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^IBEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.68 |
The correlation between CACX.L and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
CACX.L
^IBEX
Сравнение CACX.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.29 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 10.44 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^IBEX
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -59.52% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.44% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -10.44% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -19.13% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -42.73% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.95% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -27.03% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.31% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^IBEX
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.81%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.24% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.03% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 16.16% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.63% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.23% | -0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^IBEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор