PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while XLK is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и XLK

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-13.70%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		26.31%

Correlation

The correlation between CABZ and XLK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов CABZ и XLK

Секторы
CABZ
XLK

Технологии

46.6%
99.7%

Потребительский циклический сектор

36.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Промышленность

4.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
46.6%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.1%
XLK

-

Промышленность

CABZ
4.9%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

CABZ

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

XLK

-

Энергетика

CABZ

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

CABZ

-

XLK

-

Здравоохранение

CABZ

-

XLK

-

Недвижимость

CABZ

-

XLK

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с SOXXCABZ с TIMECABZ с ARMHCABZ с MAGXCABZ с QDTECABZ с TDVCABZ с AIS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CABZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.75

—

CABZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и XLK

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-82.05%

+58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-6.77%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-34.89%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

23.42%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

25.37%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

24.71%

+9.48%

Сравнение комиссий CABZ и XLK

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и XLK

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and XLK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор