Сравнение CABZ с GTEK
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и GTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -10.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTEK
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- 31.89%
- С начала года
- 37.75%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и GTEK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -11.63% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 31.76% |
Correlation
The correlation between CABZ and GTEK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов CABZ и GTEK
Секторы
CABZ
GTEK
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
GTEK
Потребительский циклический сектор
CABZ
GTEK
Коммуникационные услуги
CABZ
GTEK
Промышленность
CABZ
GTEK
Сырьевые материалы
CABZ
-
GTEK
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
GTEK
-
Энергетика
CABZ
-
GTEK
-
Финансовые услуги
CABZ
-
GTEK
Здравоохранение
CABZ
-
GTEK
Недвижимость
CABZ
-
GTEK
Коммунальные услуги
CABZ
-
GTEK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. GTEK — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTEK
Сравнение CABZ c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и GTEK
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и GTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -53.77% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -12.46% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -26.95% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и GTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 29.92% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 28.83% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 28.83% | +6.51% |
Сравнение комиссий CABZ и GTEK
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и GTEK
Ни CABZ, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and GTEK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
CABZ and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.75% for GTEK.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и GTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор