PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CABZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. CABZ is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-1.70%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-10.85%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и FTXL

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-11.63%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		57.42%

Correlation

The correlation between CABZ and FTXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов CABZ и FTXL

Секторы
CABZ
FTXL

Технологии

45.2%
99.7%

Потребительский циклический сектор

36.7%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Промышленность

5.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
45.2%
FTXL
99.7%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.7%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.3%
FTXL

-

Промышленность

CABZ
5.6%
FTXL
0.3%

Сырьевые материалы

CABZ

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

FTXL

-

Энергетика

CABZ

-

FTXL

-

Финансовые услуги

CABZ

-

FTXL

-

Здравоохранение

CABZ

-

FTXL

-

Недвижимость

CABZ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с TIMECABZ с SOXXCABZ с CHATCABZ с QDTECABZ с MAGXCABZ с ARMHCABZ с TDV
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CABZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.95

—

CABZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и FTXL

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-43.87%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-22.76%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.55%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

44.00%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

37.77%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

35.06%

+0.28%

Сравнение комиссий CABZ и FTXL

CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и FTXL

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and FTXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор