Сравнение CABZ с ASMH
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while ASMH is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -10.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и ASMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -11.63% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 43.51% |
Correlation
The correlation between CABZ and ASMH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. ASMH — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение CABZ c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и ASMH
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -15.89% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -10.51% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.41% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 43.78% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 41.26% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 41.26% | -5.92% |
Сравнение комиссий CABZ и ASMH
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и ASMH
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and ASMH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор