PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.79% соответственно.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с ALTFXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий CABDX и VVIAX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

CABDX
AB Relative Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CABDX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.08

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.89

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между CABDX и VVIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и VVIAX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и VVIAX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-59.32%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.28%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-17.14%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-36.80%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.67%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и VVIAX

AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.98% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.69%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.88%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.92%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.74%

-0.22%