PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CABDX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ALTFXCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий CABDX и VIHAX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

CABDX
AB Relative Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CABDX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.32

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.96

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.01

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

12.38

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.32

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между CABDX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и VIHAX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и VIHAX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-38.80%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.66%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-23.92%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.80%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.64%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.09%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и VIHAX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.16%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.08%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.29%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.69%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.92%

+0.60%