Сравнение CABDX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.24% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и NEIMX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CABDX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CABDX
NEIMX
Сравнение CABDX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.65 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.32 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 12.55 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.65 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и NEIMX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и NEIMX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -92.94% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.78% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -92.94% | +75.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -92.94% | +56.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -90.08% | +85.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.92% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.14% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и NEIMX
AB Relative Value Fund (CABDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.98% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.05% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.52% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.65% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 576.30% | -561.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 407.62% | -391.10% |