Сравнение CABDX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CABDX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и HFCVX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
CABDX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
CABDX
HFCVX
Сравнение CABDX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.44 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.47 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и HFCVX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и HFCVX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -65.75% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.00% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -16.81% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -39.39% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.46% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.28% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.61% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и HFCVX
AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.06% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 6.83% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 12.75% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.28% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.48% | +0.04% |