PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с AWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABDX returned 11.10%/yr vs 5.81%/yr for AWF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CABDX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 11.10% против 5.81% соответственно.

CABDX

1 день
0.70%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.28%
1 год
20.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.10%

AWF

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и AWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		10.85%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.70%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%

Correlation

The correlation between CABDX and AWF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1993 г.

0.32

The correlation between CABDX and AWF shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с APGAXCABDX с MISHXCABDX с ALTFX
Часто сравнивают с AWF:
AWF с VWOBAWF с EGRIXAWF с GHYAWF с BUCKAWF с ANBIXAWF с SVOLAWF с LQD

Доходность на риск

CABDX vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.16

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.29

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.14

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

0.33

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AWF равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXAWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.16

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CABDX и AWF

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-55.54%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-10.19%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-11.12%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-25.25%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-40.12%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.81%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.31%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.26%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и AWF

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 2.80%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.53%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.25%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

8.70%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

12.11%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.22%

+1.29%

Сравнение комиссий CABDX и AWF

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и AWF

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности AWF в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.68%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
CABDX
AB Relative Value Fund		5.46%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and AWF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWF has higher volatility (3.53%) compared to CABDX (2.80%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs AWF's -55.54%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор