PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINTX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINTX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel International Fund (AINTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

AINTX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AINTX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel International Fund (AINTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINTX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AINTX
Ariel International Fund		-2.93%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, AINTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции AINTX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.71% соответственно.

AINTX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.02%
1 год
13.97%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.32%
10 лет*
5.43%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel International Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VGTAINTX с VONGAINTX с SPYAINTX с VBAINTX с CAAPXAINTX с AGLOX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий AINTX и ARFFX

AINTX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

AINTX
Ariel International Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

AINTX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINTX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel International Fund (AINTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINTXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.83

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.51

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

9.72

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINTX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINTX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINTXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.83

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между AINTX и ARFFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINTX и ARFFX

Дивидендная доходность AINTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINTX
Ariel International Fund		15.67%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок AINTX и ARFFX

Максимальная просадка AINTX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINTX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AINTXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-57.66%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.20%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-24.50%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-43.22%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-5.28%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.49%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AINTX и ARFFX

Ariel International Fund (AINTX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AINTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINTXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.43%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.26%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

19.27%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.61%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

19.88%

-6.37%