Сравнение CAAA с WCPB
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
CAAA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.13% | 2.69% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between CAAA and WCPB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. WCPB — Ранг доходности на риск
CAAA
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAAA c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAA | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAA и WCPB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -2.64% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.63% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.57% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 3.85% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.85% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.85% | -0.65% |
Сравнение комиссий CAAA и WCPB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и WCPB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.14% | 6.09% | 4.01% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and WCPB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: First Trust and Weitz. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор