Сравнение CAAA с BCPL
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.03% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between CAAA and BCPL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. BCPL — Ранг доходности на риск
CAAA
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAAA c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAA | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAA и BCPL
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -2.95% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.36% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.03% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.00% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.00% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.00% | -0.80% |
Сравнение комиссий CAAA и BCPL
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и BCPL
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BCPL в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.14% | 6.09% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and BCPL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 1.94% for BCPL.
They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор