Сравнение CAAA с BCPL
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.03% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between CAAA and BCPL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. BCPL — Ранг доходности на риск
CAAA
BCPL
Сравнение CAAA c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.36 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и BCPL
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -2.95% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.12% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.05% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.04% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.04% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.04% | -0.83% |
Сравнение комиссий CAAA и BCPL
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и BCPL
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and BCPL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор