Сравнение CA с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
CA и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 4.67%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и SNPD
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. SNPD — Ранг доходности на риск
CA
SNPD
Сравнение CA c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.01 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CA и SNPD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и SNPD
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CA и SNPD
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -15.80% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.68% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.27% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.93% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.05% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и SNPD
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.27%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.57% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 7.91% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 14.72% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 13.21% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 13.21% | -9.12% |