PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с HMCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с HMCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L).

C500.L и HMCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и HMCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и HMCD.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%-9.17%

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у HMCD.L с доходностью -6.72%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CNUA.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L

Сравнение комиссий C500.L и HMCD.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

C500.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LHMCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.23

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.47

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.36

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

0.93

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HMCD.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и HMCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LHMCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.23

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Корреляция

Корреляция между C500.L и HMCD.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и HMCD.L

C500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Просадки

Сравнение просадок C500.L и HMCD.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки HMCD.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и HMCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LHMCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-62.46%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-16.95%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-34.66%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-24.20%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

6.52%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и HMCD.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LHMCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.69%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

14.05%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

22.24%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

29.07%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

26.09%

+14.14%