PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C300.L с XLUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XLUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и XLUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.52%15.68%22.50%-7.74%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у XLUS.L с доходностью 7.52%.


C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*

XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий C300.L и XLUS.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLUS.L в 0.14%.


Доходность на риск

C300.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C300.LXLUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.11

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.57

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.80

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

4.65

+10.41

C300.L vs. XLUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XLUS.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и XLUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C300.LXLUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.11

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между C300.L и XLUS.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XLUS.L

Ни C300.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XLUS.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XLUS.L в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XLUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


C300.LXLUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-36.30%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.09%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.01%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-6.02%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.90%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XLUS.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


C300.LXLUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.27%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.48%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.01%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.87%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.02%

+4.11%