Сравнение C300.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
C300.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C300.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.00% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -3.33% |
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.
C300.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C300.L и SPXP.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Доходность на риск
C300.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
C300.L
SPXP.L
Сравнение C300.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.01 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.48 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.75 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 7.07 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.01 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между C300.L и SPXP.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и SPXP.L
Ни C300.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C300.L и SPXP.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C300.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -25.46% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.33% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.71% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -3.54% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.05% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и SPXP.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C300.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.89% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 8.37% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.81% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.59% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.84% | +5.29% |