Сравнение C030.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
C030.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C030.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Switzerland Titans 30. Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C030.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | -1.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.34% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
C030.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции C030.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.13% против 16.77% соответственно.
C030.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.13%
SCHG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C030.DE и SCHG
C030.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
C030.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
C030.DE
SCHG
Сравнение C030.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.66 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.83 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между C030.DE и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и SCHG
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.34% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и SCHG
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| C030.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -34.59% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -16.41% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -34.59% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -34.59% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -12.51% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.84% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и SCHG
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 5.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C030.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.83% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.82% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 24.67% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 22.00% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.88% | -5.86% |