Сравнение C030.DE с EHF1.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, C030.DE returned 9.29%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C030.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C030.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.83% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
Correlation
The correlation between C030.DE and EHF1.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between C030.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
EHF1.DE
Сравнение C030.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.91 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -38.13% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -6.24% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -12.89% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -15.64% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.13% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.65% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.21% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и EHF1.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.94% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 9.92% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.28% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.39% | +0.60% |
Сравнение комиссий C030.DE и EHF1.DE
C030.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for C030.DE.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. Their fees differ too: 0.25% for C030.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор