Сравнение C030.DE с ^GDAXI
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the Dow Jones Switzerland Titans 30, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, C030.DE returned 10.19%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции C030.DE превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.44% соответственно.
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам C030.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between C030.DE and ^GDAXI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г. | 0.61 |
The correlation between C030.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
C030.DE
^GDAXI
Сравнение C030.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.22 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.70 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.17 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -72.68% | +43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.27% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.01% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -26.40% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -38.78% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.87% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -14.71% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.92% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и ^GDAXI
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 4.16%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.14% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.92% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.99% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.03% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.35% | -2.36% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор