PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C030.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение C030.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI).

C030.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Switzerland Titans 30. Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности C030.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C030.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		-1.75%18.43%7.60%16.13%-13.47%31.43%4.07%33.96%-8.34%9.75%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, C030.DE показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции C030.DE превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.96% соответственно.

C030.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
5.21%
1 год
10.02%
3 года*
11.25%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.08%

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist

DAX Performance Index

Часто сравнивают с C030.DE:
C030.DE с VOOC030.DE с EWLC030.DE с SCHGC030.DE с PR1Z.DEC030.DE с 6AQQ.DEC030.DE с AMES.DEC030.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

C030.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C030.DE
Ранг доходности на риск C030.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C030.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C030.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C030.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C030.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C030.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C030.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C030.DE^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.20

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.38

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

1.91

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C030.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C030.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C030.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C030.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.36

Корреляция

Корреляция между C030.DE и ^GDAXI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок C030.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

C030.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-72.68%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.27%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-26.40%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.54%

-38.78%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.86%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-14.75%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.50%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности C030.DE и ^GDAXI

Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 5.21%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C030.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.64%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.28%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.64%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.80%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.30%

-2.29%