Сравнение C024.DE с XCHA.DE
C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - C024.DE tracks the MSCI China A while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, C024.DE returned 7.12%/yr vs 9.08%/yr for XCHA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. C024.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности C024.DE и XCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C024.DE показывает доходность 12.05%, а XCHA.DE немного выше – 12.47%. За последние 10 лет акции C024.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.08% соответственно.
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
XCHA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам C024.DE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -17.78% | -16.12% | 3.37% | 21.54% | 40.72% | -22.27% | 23.87% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 12.47% | 14.69% | 24.35% | -14.26% | -19.18% | 13.33% | 31.24% | 44.98% | -21.84% | 18.89% |
Correlation
The correlation between C024.DE and XCHA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between C024.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C024.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
C024.DE
XCHA.DE
Сравнение C024.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C024.DE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 2.38 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 4.62 | +13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C024.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.48 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок C024.DE и XCHA.DE
Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, примерно равная максимальной просадке XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и XCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C024.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -52.27% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -16.43% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | -26.32% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -37.07% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.10% | -38.55% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.81% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -22.73% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 8.48% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности C024.DE и XCHA.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C024.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.10% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.37% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 26.51% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.27% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 23.20% | +1.14% |
Сравнение комиссий C024.DE и XCHA.DE
C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C024.DE и XCHA.DE
Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, C024.DE and XCHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
C024.DE tracks MSCI China A, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for C024.DE and 0.50% for XCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для C024.DE и XCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор