PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C001.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C001.DE с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Gold Trust (IAU).

C001.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C001.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C001.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C001.DE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		-5.71%22.63%18.38%19.46%-12.82%15.35%3.10%24.61%-18.48%12.20%
IAU
iShares Gold Trust		10.30%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%
Разные валюты инструментов

C001.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C001.DE показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.99% соответственно.

C001.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.89%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.41%

IAU

1 день
-1.50%
1 месяц
-7.72%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.96%
1 год
40.02%
3 года*
30.19%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX UCITS ETF Dist

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с C001.DE:
C001.DE с HP3A.DEC001.DE с XD5E.DEC001.DE с UB06.LC001.DE с AAPLC001.DE с EXXT.DEC001.DE с ^NDXC001.DE с VGER.DE
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий C001.DE и IAU

C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C001.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C001.DE
Ранг доходности на риск C001.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C001.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C001.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C001.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C001.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C001.DEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.57

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.01

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.32

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.97

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C001.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C001.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C001.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C001.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.57

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.36

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между C001.DE и IAU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C001.DE и IAU

Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		2.14%2.02%2.17%3.04%2.72%1.91%2.36%2.52%3.10%2.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок C001.DE и IAU

Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

C001.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.60%

-45.14%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-19.18%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-20.93%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-21.82%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-13.42%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-15.98%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.30%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности C001.DE и IAU

Текущая волатильность для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) составляет 6.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C001.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

10.53%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

23.18%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

25.64%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.44%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

14.79%

+3.40%