PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C001.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C001.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).

C001.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C001.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C001.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C001.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		-5.71%22.63%18.38%19.46%-12.82%15.35%3.10%24.61%-18.48%12.20%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.17%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, C001.DE показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.44% соответственно.

C001.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.89%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.41%

EXXT.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.74%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX UCITS ETF Dist

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с C001.DE:
C001.DE с HP3A.DEC001.DE с XD5E.DEC001.DE с UB06.LC001.DE с IAUC001.DE с AAPLC001.DE с ^NDXC001.DE с VGER.DE
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Сравнение комиссий C001.DE и EXXT.DE

C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C001.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C001.DE
Ранг доходности на риск C001.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C001.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C001.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C001.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C001.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C001.DEEXXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.76

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.16

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.28

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

6.83

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C001.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C001.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EXXT.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C001.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C001.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между C001.DE и EXXT.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C001.DE и EXXT.DE

Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EXXT.DE в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		2.14%2.02%2.17%3.04%2.72%1.91%2.36%2.52%3.10%2.72%0.00%0.00%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Просадки

Сравнение просадок C001.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и EXXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C001.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.60%

-46.75%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.08%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-31.39%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-31.39%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-7.55%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.80%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности C001.DE и EXXT.DE

Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C001.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.72%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.94%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

20.74%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

19.91%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.72%

-1.53%