PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C001.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение C001.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

C001.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности C001.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C001.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		-5.71%22.63%18.38%19.46%-12.82%15.35%3.10%24.61%-18.48%12.20%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

C001.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C001.DE показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.02% соответственно.

C001.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.89%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.41%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX UCITS ETF Dist

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с C001.DE:
C001.DE с HP3A.DEC001.DE с XD5E.DEC001.DE с UB06.LC001.DE с IAUC001.DE с AAPLC001.DE с EXXT.DEC001.DE с VGER.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

C001.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C001.DE
Ранг доходности на риск C001.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C001.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C001.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C001.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C001.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C001.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.60

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.00

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.06

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

3.52

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C001.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C001.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C001.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C001.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между C001.DE и ^NDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок C001.DE и ^NDX

Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

C001.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.60%

-82.90%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-35.56%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-35.56%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-7.94%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-24.72%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности C001.DE и ^NDX

Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C001.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.50%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.15%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

24.92%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

22.25%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.85%

-4.66%