PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с XTJL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -19.84%/yr vs 14.42%/yr for XTJL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.29%
1 год
14.32%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%53.61%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.63%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between BZQ and XTJL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

BZQ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.96

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.92

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.81

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

15.91

-17.02

BZQ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и XTJL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-23.24%

-76.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-5.12%

-60.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.70%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-0.04%

-99.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-3.99%

-80.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

0.90%

+40.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

0.34%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

5.61%

+33.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

7.35%

+42.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

15.12%

+40.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

15.12%

+51.61%

Сравнение комиссий BZQ и XTJL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и XTJL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and XTJL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.42% vs -19.84% for BZQ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.42% return vs -19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор