Сравнение BZQ с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
BZQ и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 47.42% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и XTJL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
BZQ vs. XTJL — Ранг доходности на риск
BZQ
XTJL
Сравнение BZQ c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.88 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.41 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.18 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.45 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.88 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.57 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и XTJL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и XTJL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и XTJL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -23.24% | -76.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -13.81% | -56.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -2.12% | -97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -4.18% | -80.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 2.19% | +44.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и XTJL
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 4.50% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 6.30% | +32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 18.18% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 15.46% | +39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 15.46% | +51.94% |