PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -23.87%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%53.61%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between BZQ and XTJL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.39

The correlation between BZQ and XTJL shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

BZQ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.88

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.81

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.72

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

15.38

-16.52

BZQ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и XTJL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-23.24%

-76.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-5.12%

-60.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.70%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-23.24%

-65.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-0.42%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-3.95%

-80.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

0.90%

+42.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

1.39%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

5.73%

+34.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

7.40%

+42.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

15.10%

+40.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

15.05%

+51.52%

Сравнение комиссий BZQ и XTJL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и XTJL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and XTJL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -23.87% for BZQ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор