PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.


BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%47.42%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between BZQ and XTJL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

BZQ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BZQXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.06

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

17.30

-18.53

BZQ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BZQXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.11

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.65

-1.10

Просадки

Сравнение просадок BZQ и XTJL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-23.24%

-76.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-5.12%

-60.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.70%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

0.00%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-4.04%

-80.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

0.90%

+39.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

0.31%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

5.72%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

7.42%

+42.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

15.21%

+40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

15.21%

+51.71%

Сравнение комиссий BZQ и XTJL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и XTJL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and XTJL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -24.58% for BZQ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор