Сравнение BZQ с XTJL
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -24.58%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 47.42% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between BZQ and XTJL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. XTJL — Ранг доходности на риск
BZQ
XTJL
Сравнение BZQ c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.06 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 17.30 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.11 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.65 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и XTJL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -23.24% | -76.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -5.12% | -60.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -16.70% | -60.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | 0.00% | -99.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -4.04% | -80.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 0.90% | +39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и XTJL
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 0.31% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 5.72% | +35.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 7.42% | +42.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 15.21% | +40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 15.21% | +51.71% |
Сравнение комиссий BZQ и XTJL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и XTJL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and XTJL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (15.01%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -24.58% for BZQ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор