PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BZQ и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZQ и TSLG


2026 (YTD)20252024
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%13.43%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий BZQ и TSLG

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

BZQ vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BZQTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.30

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

1.23

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.15

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.83

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

1.76

-3.12

BZQ vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BZQTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.30

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между BZQ и TSLG составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и TSLG

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и TSLG

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


BZQTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-82.86%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-50.92%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-65.85%

-33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-58.06%

-26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.46%

23.98%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и TSLG

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.43% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BZQTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

22.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

59.61%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

110.65%

-59.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

118.91%

-63.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.40%

118.91%

-51.51%