Сравнение BZQ с MVLL
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -46.45% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -49.23% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 621.98% | -8.44% |
Correlation
The correlation between BZQ and MVLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск
BZQ
MVLL
Сравнение BZQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 12.35 | -13.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 24.79 | -25.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и MVLL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -59.02% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -48.93% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -30.06% | -69.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -22.46% | -62.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 24.33% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 86.62% | -74.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 113.26% | -73.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 144.62% | -94.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 146.85% | -91.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 146.85% | -80.12% |
Сравнение комиссий BZQ и MVLL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и MVLL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and MVLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (86.62%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -46.45% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for MVLL.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор