PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.29% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и MVLL

2026 (YTD)2025
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-48.15%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between BZQ and MVLL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

BZQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
9.04

-10.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
4.76

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.63

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

24.55

-25.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

51.11

-52.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

9.04

-10.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

3.62

-4.07

Просадки

Сравнение просадок BZQ и MVLL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-59.02%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-48.93%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

0.00%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-22.35%

-62.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

23.46%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

60.89%

-45.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

96.34%

-55.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

133.35%

-83.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

139.62%

-84.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

139.62%

-72.70%

Сравнение комиссий BZQ и MVLL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и MVLL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and MVLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -49.29% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for MVLL.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор