PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -34.51% против 4.90% соответственно.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between BZQ and KORU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

BZQ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.31

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.63

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.97

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

14.03

-15.17

BZQ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и KORU

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-95.79%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-70.51%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-73.34%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-92.74%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

-95.79%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-70.51%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-57.39%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

24.92%

+18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

70.60%

-58.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

147.53%

-107.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

151.62%

-101.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

94.03%

-38.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

84.35%

-17.78%

Сравнение комиссий BZQ и KORU

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и KORU

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and KORU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -34.51% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.42% for KORU.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор