Сравнение BZQ с KORU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -36.54% против 17.17% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам BZQ и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between BZQ and KORU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. KORU — Ранг доходности на риск
BZQ
KORU
Сравнение BZQ c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 14.90 | -15.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 43.11 | -44.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и KORU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -95.79% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -61.39% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -73.34% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -93.34% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | -95.79% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -34.45% | -65.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -57.40% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 21.18% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 88.86% | -76.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 139.03% | -99.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 144.03% | -93.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 91.57% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 83.10% | -16.37% |
Сравнение комиссий BZQ и KORU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и KORU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and KORU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs -36.54% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.19% for KORU.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор