PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BZQ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZQ и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%98.84%-49.11%-11.54%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий BZQ и GGLL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

BZQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BZQGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

3.24

-4.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

3.58

-5.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.37

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

19.61

-20.97

BZQ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BZQGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

3.24

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.80

-1.26

Корреляция

Корреляция между BZQ и GGLL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и GGLL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и GGLL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


BZQGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-52.81%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-38.39%

-31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-27.39%

-72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-15.51%

-68.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.46%

10.52%

+35.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и GGLL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BZQGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

19.62%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

39.89%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

61.32%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

55.21%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.40%

55.21%

+12.19%