Сравнение BZQ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
BZQ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -11.54% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и GGLL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
BZQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BZQ
GGLL
Сравнение BZQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 3.24 | -4.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 3.58 | -5.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.37 | -6.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 19.61 | -20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 3.24 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.80 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и GGLL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и GGLL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и GGLL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -52.81% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -38.39% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -27.39% | -72.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -15.51% | -68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 10.52% | +35.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и GGLL
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 19.62% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 39.89% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 61.32% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 55.21% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 55.21% | +12.19% |