PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.


BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и DLLL


Correlation

The correlation between BZQ and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

BZQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

9.53

-10.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

19.00

-20.14

BZQ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и DLLL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-68.58%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-57.19%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-34.75%

-65.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-25.70%

-58.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

28.64%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

43.56%

-31.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

110.12%

-70.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

136.53%

-86.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

131.16%

-76.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

131.16%

-64.59%

Сравнение комиссий BZQ и DLLL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и DLLL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -49.60% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for DLLL.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор