PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.29% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и DLLL

2026 (YTD)2025
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-45.83%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between BZQ and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

BZQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
6.54

-7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
4.79

-6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.59

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

14.78

-15.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

30.80

-32.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

6.54

-7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

3.14

-3.59

Просадки

Сравнение просадок BZQ и DLLL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-68.58%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-57.19%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-18.77%

-80.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-25.89%

-58.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

27.39%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

69.62%

-54.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

102.01%

-60.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

129.16%

-79.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

130.36%

-75.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

130.36%

-63.44%

Сравнение комиссий BZQ и DLLL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и DLLL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -49.29% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for DLLL.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор