Сравнение BZQ с DLLL
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.60% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -46.30% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between BZQ and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
BZQ
DLLL
Сравнение BZQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 9.53 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.00 | -20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и DLLL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -68.58% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -57.19% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -34.75% | -65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -25.70% | -58.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 28.64% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 43.56% | -31.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 110.12% | -70.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 136.53% | -86.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 131.16% | -76.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 131.16% | -64.59% |
Сравнение комиссий BZQ и DLLL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и DLLL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -49.60% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for DLLL.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор