PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с DLLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -46.45% vs 659.60% for DLLL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

DLLL

1 день
-11.22%
1 месяц
61.53%
С начала года
687.71%
6 месяцев
654.85%
1 год
659.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и DLLL

2026 (YTD)2025
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-46.30%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		687.71%-3.72%

Correlation

The correlation between BZQ and DLLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDGDLLL с NVD

Доходность на риск

BZQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
5.06

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
4.29

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

11.64

-12.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

23.64

-24.75

BZQ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и DLLL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-68.58%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-57.19%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-25.49%

-74.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-25.83%

-58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

28.11%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

63.60%

-51.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

103.41%

-63.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

131.51%

-81.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

129.72%

-74.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

129.72%

-62.99%

Сравнение комиссий BZQ и DLLL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и DLLL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and DLLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (63.60%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -46.45% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for DLLL.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор