Сравнение BYRN с UCBJY
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 16.39%/yr for UCBJY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и UCBJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у UCBJY с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям UCBJY по среднегодовой доходности: 9.80% против 16.39% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
UCBJY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 49.75%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам BYRN и UCBJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
UCBJY UCB SA ADR | 8.13% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -1.59% | 9.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between BYRN and UCBJY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
UCBJY:
$58.31B
BYRN:
$0.37
UCBJY:
$6.73
BYRN:
16.60
UCBJY:
22.30
BYRN:
1.21
UCBJY:
4.21
BYRN:
2.19
UCBJY:
5.37
BYRN:
$120.98M
UCBJY:
$13.86B
BYRN:
$72.95M
UCBJY:
$10.00B
BYRN:
$12.75M
UCBJY:
$4.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. UCBJY — Ранг доходности на риск
BYRN
UCBJY
Сравнение BYRN c UCBJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | UCBJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.92 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.25 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | UCBJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.83 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и UCBJY
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки UCBJY в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UCBJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | UCBJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -50.32% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -21.77% | -63.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -28.58% | -56.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -46.82% | -45.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -50.32% | -42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -10.15% | -71.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -13.15% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 8.75% | +45.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и UCBJY
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с UCB SA ADR (UCBJY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCBJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | UCBJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 7.48% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 23.81% | +35.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 34.79% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 30.19% | +43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 30.62% | +64.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и UCBJY
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.57% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и UCBJY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и UCBJY
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
UCBJY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
UCBJY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
UCBJY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and UCBJY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to UCBJY (7.48%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs UCBJY's -50.32%.
UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и UCBJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор