Сравнение BYRE с PIEQ
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and PIEQ (Principal International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BYRE returned 9.19% vs 25.45% for PIEQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for PIEQ.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и PIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у PIEQ с доходностью 6.28%.
BYRE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIEQ
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и PIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 13.03% | 2.35% | -4.86% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 6.28% | 38.10% | -2.98% |
Correlation
The correlation between BYRE and PIEQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. PIEQ — Ранг доходности на риск
BYRE
PIEQ
Сравнение BYRE c PIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal International Equity ETF (PIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRE | PIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.68 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.41 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRE и PIEQ
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PIEQ в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и PIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -15.17% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -9.53% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.29% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -1.95% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.45% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и PIEQ
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.53%, в то время как у Principal International Equity ETF (PIEQ) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.28% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.90% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 16.96% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.81% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.81% | +0.27% |
Сравнение комиссий BYRE и PIEQ
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и PIEQ
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PIEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.21% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and PIEQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (7.28%) compared to BYRE (4.53%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs PIEQ's -15.17%.
On 1-year performance, PIEQ leads with 25.45% vs 9.19% for BYRE. On fees, PIEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 25.45% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
BYRE has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.21% for PIEQ.
BYRE is categorized as REIT, while PIEQ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.48% for PIEQ.
PIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и PIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор