Сравнение BYDIY с FNGU
BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, BYDIY returned -0.64% vs 64.67% for FNGU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDIY и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDIY показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.
BYDIY
- 1 день
- 10.30%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 33.96%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDIY и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | -9.60% | -38.52% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 36.18% | 4.24% |
Correlation
The correlation between BYDIY and FNGU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDIY vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BYDIY
FNGU
Сравнение BYDIY c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDIY | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.09 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.64 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDIY | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.13 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BYDIY и FNGU
Максимальная просадка BYDIY за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDIY и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDIY | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -60.84% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -59.55% | +15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.07% | -4.84% | -44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -22.06% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.01% | 24.57% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDIY и FNGU
BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что BYDIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDIY | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 16.40% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 44.77% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 57.50% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 78.60% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 78.60% | -10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDIY и FNGU
Дивидендная доходность BYDIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | 1.96% | 1.77% | 1.31% | 0.53% | 0.48% | 1.35% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDIY and FNGU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDIY has higher volatility (24.95%) compared to FNGU (16.40%). In terms of maximum drawdown, BYDIY dropped -67.99% vs FNGU's -60.84%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDIY и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор