Сравнение BYDIY с FNGU
BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, BYDIY returned -24.26% vs 17.64% for FNGU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDIY и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDIY показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
BYDIY
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -29.33%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -24.26%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDIY и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | -27.93% | -37.50% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BYDIY and FNGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDIY vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BYDIY
FNGU
Сравнение BYDIY c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDIY | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.68 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDIY и FNGU
Максимальная просадка BYDIY за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDIY и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDIY | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -61.30% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.59% | -59.55% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.40% | -21.24% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -22.42% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 26.00% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDIY и FNGU
BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) имеет более высокую волатильность в 37.57% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что BYDIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDIY | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.57% | 19.80% | +17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.92% | 53.06% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.28% | 64.38% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 79.87% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.50% | 79.87% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDIY и FNGU
Ни BYDIY, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | 0.00% | 1.77% | 1.31% | 0.53% | 0.48% | 1.35% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDIY and FNGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDIY has higher volatility (37.57%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, BYDIY dropped -68.26% vs FNGU's -61.30%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDIY и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор