Сравнение BYDIY с CNYA
BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) is a stock, while CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Over the past 5 years, BYDIY returned -5.36%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDIY и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDIY показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.
BYDIY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDIY и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | -9.71% | -20.04% | 29.23% | 40.71% | 32.48% | -56.35% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.91% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BYDIY and CNYA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDIY vs. CNYA — Ранг доходности на риск
BYDIY
CNYA
Сравнение BYDIY c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDIY | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.81 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 14.19 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDIY | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.11 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BYDIY и CNYA
Максимальная просадка BYDIY за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDIY и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDIY | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -49.49% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -7.59% | -36.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.00% | -33.35% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.99% | -44.70% | -23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.13% | -13.73% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -20.68% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 2.57% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDIY и CNYA
BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BYDIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDIY | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.96% | 6.44% | +18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 12.23% | +26.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.00% | 17.31% | +43.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 23.80% | +44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.74% | 23.55% | +44.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDIY и CNYA
Дивидендная доходность BYDIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CNYA в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | 1.96% | 1.77% | 1.31% | 0.53% | 0.48% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
BYDIY and CNYA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDIY has higher volatility (24.96%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, BYDIY dropped -67.99% vs CNYA's -49.49%.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDIY и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор