Сравнение BYDDF с LI
BYDDF (BYD Company Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BYDDF returned 1.57%/yr vs -15.85%/yr for LI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -24.34%.
BYDDF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 19.80%
- Всё время*
- 10.02%
LI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- -26.12%
- С начала года
- -24.34%
- 1 год
- -49.94%
- 3 года*
- -34.62%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | $4.07M | $3.30M | $3.42M |
| $44.97M | $47.09M | $65.54M |
Сравнение доходности по годам BYDDF и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -2.61% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 171.32% |
LI Li Auto Inc. | -24.34% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between BYDDF and LI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between BYDDF and LI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BYDDF:
$107.38B
LI:
$12.94B
BYDDF:
CN¥3.02
LI:
-CN¥1.76
BYDDF:
0.93
LI:
0.81
BYDDF:
2.91
LI:
1.25
BYDDF:
CN¥783.83B
LI:
CN¥108.98B
BYDDF:
CN¥132.11B
LI:
CN¥17.42B
BYDDF:
CN¥68.89B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. LI — Ранг доходности на риск
BYDDF
LI
Сравнение BYDDF c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.89 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.47 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и LI
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки LI в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -74.83% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -56.01% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -74.83% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.26% | -74.83% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -72.54% | +34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -40.72% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.09% | 33.96% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и LI
Текущая волатильность для BYD Company Limited (BYDDF) составляет 9.35%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 11.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 29.66% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 39.17% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 62.24% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 67.76% | -20.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и LI
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.44% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDF и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDF и LI
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and LI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (11.28%) compared to BYDDF (9.35%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs LI's -74.83%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор