Сравнение BYDDF с LI
BYDDF (BYD Company Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BYDDF returned 8.39%/yr vs -10.18%/yr for LI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -11.46%.
BYDDF
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- -28.65%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 20.79%
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDF и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -2.96% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 180.83% |
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
Correlation
The correlation between BYDDF and LI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between BYDDF and LI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BYDDF:
$107.89B
LI:
$15.20B
BYDDF:
$3.05
LI:
-$1.74
BYDDF:
0.14
LI:
0.14
BYDDF:
0.43
LI:
0.22
BYDDF:
$783.83B
LI:
$108.98B
BYDDF:
$132.11B
LI:
$17.42B
BYDDF:
$68.89B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. LI — Ранг доходности на риск
BYDDF
LI
Сравнение BYDDF c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDF | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.36 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -1.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.02 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и LI
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки LI в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -69.02% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -54.28% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -68.83% | +27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -68.83% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -67.87% | +29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.97% | -39.82% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 36.32% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и LI
Текущая волатильность для BYD Company Limited (BYDDF) составляет 8.96%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 17.07% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 28.40% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 40.42% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 63.62% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.11% | 68.39% | -21.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и LI
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 6.22% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDF и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDF и LI
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and LI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.07%) compared to BYDDF (8.96%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs LI's -69.02%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор