Сравнение BYDDF с LI
BYDDF (BYD Company Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BYDDF returned 6.44%/yr vs -15.76%/yr for LI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -24.04%.
BYDDF
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 18.84%
LI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -21.54%
- С начала года
- -24.04%
- 1 год
- -56.26%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDF и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -4.92% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 171.32% |
LI Li Auto Inc. | -24.04% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between BYDDF and LI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between BYDDF and LI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BYDDF:
$104.84B
LI:
$12.99B
BYDDF:
CN¥3.02
LI:
-CN¥1.76
BYDDF:
0.91
LI:
0.81
BYDDF:
2.85
LI:
1.26
BYDDF:
CN¥783.83B
LI:
CN¥108.98B
BYDDF:
CN¥132.11B
LI:
CN¥17.42B
BYDDF:
CN¥68.89B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. LI — Ранг доходности на риск
BYDDF
LI
Сравнение BYDDF c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.89 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.36 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и LI
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки LI в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -74.83% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -63.08% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -74.83% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.26% | -74.83% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -72.43% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -40.42% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 41.45% | -15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и LI
BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Li Auto Inc. (LI) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 10.14% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 29.03% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 39.58% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 63.18% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 67.94% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и LI
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.45% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDF и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDF и LI
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and LI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (13.14%) compared to LI (10.14%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs LI's -74.83%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор