Сравнение BXMX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BXMX показывает доходность -8.03%, а SPXX немного выше – -7.83%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.25% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и SPXX
И BXMX, и SPXX имеют комиссию равную 0.89%.
Доходность на риск
BXMX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
BXMX
SPXX
Сравнение BXMX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.22 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.11 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и SPXX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и SPXX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что сопоставимо с доходностью SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и SPXX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -52.39% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.00% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -18.09% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -43.99% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -9.24% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.51% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.75% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.96% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.29% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.96% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.80% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.39% | -0.95% |