Сравнение BXMX с SPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и SPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и SPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у SPFIX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 16.06% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и SPFIX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPFIX в 0.43%.
Доходность на риск
BXMX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск
BXMX
SPFIX
Сравнение BXMX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | SPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.94 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и SPFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и SPFIX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SPFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и SPFIX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и SPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -54.81% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.11% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.69% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.83% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -6.47% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.99% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и SPFIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.18% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.43% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.24% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.23% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.86% | -1.42% |