Сравнение BXMX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.35% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и NELIX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
BXMX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
BXMX
NELIX
Сравнение BXMX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.44 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и NELIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и NELIX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и NELIX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -28.72% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.92% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -19.30% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -28.72% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -4.12% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.75% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.03% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и NELIX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеют волатильность 4.26% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.61% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 13.67% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 12.71% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 13.73% | +3.71% |