Сравнение BXMX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции BXMX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 8.03% против 5.45% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и CLPAX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
BXMX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
BXMX
CLPAX
Сравнение BXMX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.60 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и CLPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и CLPAX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и CLPAX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -32.47% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.87% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -32.47% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -32.47% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -11.89% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.16% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.32% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и CLPAX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.45% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.92% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.59% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.63% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.39% | +3.05% |