PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXC с MPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXC с MPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and MPX (Marine Products Corporation) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BXC returned 22.00%/yr vs 5.77%/yr for MPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXC и MPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Marine Products Corporation (MPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXC показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции MPX по среднегодовой доходности: 22.00% против 5.77% соответственно.

BXC

1 день
-2.65%
1 месяц
5.08%
С начала года
-16.77%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-24.36%
3 года*
-16.62%
5 лет*
2.53%
10 лет*
22.00%

MPX

1 день
-0.61%
1 месяц
7.32%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.00%
1 год
6.43%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXC и MPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		-16.77%-39.87%-9.84%59.34%-25.74%227.27%105.33%-42.33%153.18%30.66%
MPX
Marine Products Corporation		-3.38%9.94%-4.14%1.11%-1.75%-11.49%4.01%-11.35%35.87%-5.81%

Correlation

The correlation between BXC and MPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г.

0.24

The correlation between BXC and MPX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BXC:

-$0.68

MPX:

$0.26

Коэффициент P/S

BXC:

0.10

MPX:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

BXC:

$2.98B

MPX:

$185.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXC:

$447.15M

MPX:

$35.82M

EBITDA (12 мес.)

BXC:

$79.53M

MPX:

$15.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueLinx Holdings Inc.

Marine Products Corporation

Часто сравнивают с BXC:
BXC с UFPIBXC с VOOBXC с SCHGBXC с CCRNBXC с WHDBXC с ADEABXC с OSUR
Часто сравнивают с MPX:
MPX с MBUUMPX с SSTKMPX с FMPX с ^SP500TRMPX с CVCOMPX с WHDMPX с MLI

Доходность на риск

BXC vs. MPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXC
Ранг доходности на риск BXC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MPX
Ранг доходности на риск MPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXC c MPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXCMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.01

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.27

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.04

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXC vs. MPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXC на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MPX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXC и MPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.18

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BXC и MPX

Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и MPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-83.21%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-28.23%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-45.53%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.56%

-53.45%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.71%

-69.51%

-22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-40.80%

-20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-41.08%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

12.60%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BXC и MPX

BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 32.85% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.85%

10.99%

+21.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.11%

29.37%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

37.16%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

42.90%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.29%

48.84%

+21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXC и MPX

BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation		6.85%14.38%19.85%4.91%4.25%3.68%2.75%4.03%2.37%2.59%1.73%2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXC и MPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
731.15M
0
(BXC) Общая выручка
(MPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXC and MPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXC has higher volatility (32.85%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs MPX's -83.21%.

MPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXC и MPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор