PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, BWTG returned 19.58% vs 23.02% for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.

BWTG

1 день
1.05%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и VTI

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.42%16.45%20.68%11.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%10.24%

Correlation

The correlation between BWTG and VTI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between BWTG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и VTI

Секторы
BWTG
VTI

Технологии

27.3%
37.0%

Финансовые услуги

22.7%
11.3%

Промышленность

15.0%
9.4%

Недвижимость

11.8%
2.3%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.7%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.3%

Технологии

BWTG
27.3%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

BWTG
22.7%
VTI
11.3%

Промышленность

BWTG
15.0%
VTI
9.4%

Недвижимость

BWTG
11.8%
VTI
2.3%

Здравоохранение

BWTG
7.1%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.2%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.2%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

BWTG
3.9%
VTI
9.7%

Коммунальные услуги

BWTG
3.4%
VTI
2.1%

Сырьевые материалы

BWTG

-

VTI
1.9%

Энергетика

BWTG

-

VTI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с VXC.TOBWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с SPMOBWTG с spmoBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BWTG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWTGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.81

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.59

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.45

-2.67

BWTG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWTG и VTI

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-55.45%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.92%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.77%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-8.01%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.02%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и VTI

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.78% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.00%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.75%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.50%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.31%

-4.20%

Сравнение комиссий BWTG и VTI

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и VTI

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to BWTG (4.78%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 23.02% vs 19.58% for BWTG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 23.02% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор