PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с UJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, BWTG returned 19.58% vs 7.94% for UJUN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

BWTG

1 день
1.05%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и UJUN

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.42%16.45%20.68%11.17%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%4.61%

Correlation

The correlation between BWTG and UJUN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between BWTG and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и UJUN

Секторы
BWTG
UJUN

Технологии

27.3%
38.4%

Финансовые услуги

22.7%
11.0%

Промышленность

15.0%
7.9%

Недвижимость

11.8%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.0%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

BWTG
27.3%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

BWTG
22.7%
UJUN
11.0%

Промышленность

BWTG
15.0%
UJUN
7.9%

Недвижимость

BWTG
11.8%
UJUN
1.8%

Здравоохранение

BWTG
7.1%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.2%
UJUN
10.8%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.2%
UJUN
4.6%

Потребительский циклический сектор

BWTG
3.9%
UJUN
10.0%

Коммунальные услуги

BWTG
3.4%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

BWTG

-

UJUN
1.7%

Энергетика

BWTG

-

UJUN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с VXC.TOBWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с SPMOBWTG с spmoBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

BWTG vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWTGUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.75

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.81

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

14.22

-5.44

BWTG vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWTG и UJUN

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, примерно равная максимальной просадке UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-13.73%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-2.84%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.63%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.06%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.56%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и UJUN

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.24%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

3.88%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

4.56%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

8.38%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

8.77%

+5.34%

Сравнение комиссий BWTG и UJUN

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и UJUN

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and UJUN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.78%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, BWTG leads with 19.58% vs 7.94% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 19.58% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

BWTG has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор