PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BWTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brendan Wood, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. BWTG is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 16.19% for TOLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%9.81%

Correlation

The correlation between BWTG and TOLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BWTG и TOLZ

Секторы
BWTG
TOLZ

Технологии

26.8%
0.4%

Финансовые услуги

22.4%
2.0%

Промышленность

14.9%
5.2%

Недвижимость

12.0%
8.0%

Здравоохранение

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.8%

Коммунальные услуги

3.6%
22.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

35.4%

Технологии

BWTG
26.8%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
TOLZ
2.0%

Промышленность

BWTG
14.9%
TOLZ
5.2%

Недвижимость

BWTG
12.0%
TOLZ
8.0%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
TOLZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
TOLZ
0.8%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

BWTG

-

TOLZ

-

Энергетика

BWTG

-

TOLZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

BWTG vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.58

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.28

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.14

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.48

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.42

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BWTG и TOLZ

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-39.33%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-5.18%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.63%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.71%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и TOLZ

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.60%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.21%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.35%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.99%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.30%

-2.34%

Сравнение комиссий BWTG и TOLZ

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и TOLZ

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and TOLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, BWTG leads with 17.15% vs 16.19% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 17.15% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.33% for BWTG.

BWTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Brendan Wood and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор