Сравнение BWTG с SPXM
BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности BWTG и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BWTG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWTG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 6.01% | 9.79% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between BWTG and SPXM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWTG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BWTG
SPXM
Сравнение BWTG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWTG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWTG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.56 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BWTG и SPXM
Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWTG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -5.08% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.79% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWTG и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWTG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 8.16% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 8.16% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 8.16% | +5.80% |
Сравнение комиссий BWTG и SPXM
BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWTG и SPXM
Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 0.33% | 0.35% | 0.25% | 0.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWTG and SPXM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.
BWTG has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Brendan Wood and Azoria. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для BWTG и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор